Considere X1
, …, Xn
uma amostra aleatória de uma distribuição Poisson de média µ em que µ ≥ 5. Denotando a
média amostral por , então o estimador de máxima e
verossimilhança de µ, denotado por û, é dado por
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Considere dois eventos A e B independentes, tais que
P(A) = 2/3 e P(A ∩ B) = 1/3. Logo, a probabilidade de que
exatamente somente um deles ocorra é dada por:
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Considere os seguintes processos de séries temporais (1 - 1,2B)Yt = at
e Zt = (1 - 0,2B + 0,8B2
)at
, em que
at representa um choque aleatório no instante t e B representa o operador transição para o passado. Neste caso,
é correto afirmar que
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