Questões de Economia - Econometria para Concurso
Foram encontradas 423 questões
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435586
Economia
Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.
Se o efeito não observado for correlacionado com algum elemento da matriz de regressores, a estimação por painel empilhado (pooled) é viesada e inconsistente.
Se o efeito não observado for correlacionado com algum elemento da matriz de regressores, a estimação por painel empilhado (pooled) é viesada e inconsistente.
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435585
Economia
Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.
Se T = 2, em que T indica o número de períodos, então os estimadores de efeitos fixos e de primeira diferença produzem os mesmos estimadores e as mesmas estatísticas de teste.
Se T = 2, em que T indica o número de períodos, então os estimadores de efeitos fixos e de primeira diferença produzem os mesmos estimadores e as mesmas estatísticas de teste.
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435584
Economia
Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.
Como regra geral, se o objetivo do pesquisador for encontrar a característica não observada da unidade de corte transversal (cross-section), o modelo em painel deve ser estimado por efeitos aleatórios.
Como regra geral, se o objetivo do pesquisador for encontrar a característica não observada da unidade de corte transversal (cross-section), o modelo em painel deve ser estimado por efeitos aleatórios.
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435583
Economia
Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.
onsidere um modelo estimado por efeitos aleatórios cujos erros combinados são dados por u it = v i+ eit,| em que i é o indicador do indivíduo e t é o indicador do tempo. Considere, ainda, que os erros possuem variância σ2v e σ2e , identicamente e independentemente distribuídos. Nessa situação, é correto afirmar que a correlação cor(uit , uis) pode ser expressa por pode ser expressa por cor(uit , uis) =
, em que s ≠ t.
onsidere um modelo estimado por efeitos aleatórios cujos erros combinados são dados por u it = v i+ eit,| em que i é o indicador do indivíduo e t é o indicador do tempo. Considere, ainda, que os erros possuem variância σ2v e σ2e , identicamente e independentemente distribuídos. Nessa situação, é correto afirmar que a correlação cor(uit , uis) pode ser expressa por pode ser expressa por cor(uit , uis) =
, em que s ≠ t.
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435582
Economia
Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.
No modelo estimado por efeitos aleatórios, a correlação entre o efeito não observado e a matriz de regressores é não nula.
No modelo estimado por efeitos aleatórios, a correlação entre o efeito não observado e a matriz de regressores é não nula.
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