Questões de Economia - Econometria para Concurso
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As virtudes atribuídas aos modelos de vetor auto regressivo (VAR) incluem a simplicidade e a não necessidade de determinar as variáveis endógenas e exógenas, bem como a facilidade de interpretação dos coeficientes individuais nos modelos estimados por essa técnica, que dispensa estimar a função de resposta ao impulso.
Nos modelos em que aparecem valores defasados da variável dependente no segundo membro — cujo exemplo mais simples é
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