Questões de Economia - Econometria para Concurso

A tabela a seguir apresenta o resultado da estimação pelo método dos mínimos quadrados ordinários do modelo C_t = β₀ + β₁C _t-1 + β₂ Y_t + ε_t em que C_t = consumo, C _t-1 = consumo defasado em um período, Y_t = renda, ε_t = resíduo e β₀, β₁ e β₂ são os coeficientes de regressão múltipla. 

Número de observações: 154 
                                     estimador        valor         estatística-t            probabilidade                                                β₀                96,2                0,71                      0,477                                                β₁                0,23                2,84                      0,005                                                β₂                5,82                0,19                      0,853
R-quadrado: 0,051 estatística F: 4,04 valor-p (estatística F): 0,02


Com base nessas informações, julgue o  item  subsecutivo.

O estimador¨β₁ é significativo a 1% de nível de significância

A tabela a seguir apresenta o resultado da estimação pelo método dos mínimos quadrados ordinários do modelo C_t = β₀ + β₁ C _t-1 + β₂ Y_t + ε_t em que C_t = consumo, C _t-1 = consumo defasado em um período, Y_t = renda, ε_t = resíduo e β₀, β₁ e β₂ são os coeficientes de regressão múltipla. 

Número de observações: 154 
                  
R-quadrado: 0,051 estatística F: 4,04 valor-p (estatística F): 0,02

Com base nessas informações, julgue o item  subsecutivo.

De acordo com a estatística do R-quadrado, 5,1% da variação total do consumo é explicada pelo modelo econométrico.

No modelo de regressão linear simples y_t = a + βx_t + u_t , y_t é a variável dependente, x_t é a variável independente, a e β são parâmetros,â são parâmetros estimados, respectivamente, de a e β, u_t é o termo de erro e n é o número de observações. No que tange ao problema ótimo de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, julgue os itens subsequentes.

A derivada parcial da soma dos quadrados dos resíduos em relação ao parâmetro estimado â é igual a

No modelo de regressão linear simples y_t = a + βx_t + u_t , y_t é a variável dependente, x_t é a variável independente, a e β são parâmetros,â são parâmetros estimados, respectivamente, de a e β, u_t é o termo de erro e n é o número de observações. No que tange ao problema ótimo de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, julgue os itens subsequentes


A segunda derivada parcial da soma dos quadrados dos resíduos em relação ao parâmetro estimado â é igual a 2n.

No modelo de regressão linear simples y_t = a + βx_t + u_t , y_t é a variável dependente, x_t é a variável independente, a e β são parâmetros,â são parâmetros estimados, respectivamente, de a e β, u_t é o termo de erro e n é o número de observações. No que tange ao problema ótimo de minimização da soma dos quadrados dos resíduos, julgue os itens subsequentes.

A derivada parcial da soma dos quadrados dos resíduos em relação ao parâmetro estimado é igual a