Questões de Economia - Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) para Concurso
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Dadas as informações a seguir:
Retorno requerido = 15%
Prêmio pelo risco de mercado = 4%
Retorno de mercado = 13%
Qual é o coeficiente beta do ativo usando o modelo de formação de preços de ativos (CAPM):
Em um portfólio de projetos sob análise, as informações obtidas para o investimento em uma determinada empresa são:
Capital de terceiros = $ 600.000,00
Capital próprio = $ 400.000,00
Taxa livre de risco = 9%
Taxa de retorno do mercado = 15%
Taxa de juros para capital de terceiros, antes dos impostos = 20%
Impostos = 50%
Taxa de retorno do capital próprio (por CAPM) = 12,6%
A partir dessas informações, o beta da empresa e o custo médio ponderado de capital são, respectivamente,
![Imagem associada para resolução da questão](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/58917/49c533e777d87db7719c.png)
Assim, de acordo com a teoria dos jogos, tem-se que:
Considere o investimento do montante de R$ 30.000,00 em um ativo com Beta de 2,0, sendo a taxa livre de risco de 10% e o retorno esperado da carteira de mercado de 13%, em taxas anuais.
O montante necessário de investimento em um ativo livre de risco para se obter um retorno esperado total de R$ 6.000,00 em um ano é, em reais,