Questões de Concurso
Sobre estimativa de máxima verossimilhança em estatística
Foram encontradas 139 questões
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-MS
Prova:
FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística |
Q2496484
Estatística
O estimador de máxima verossimilhança não viesado, por
correção de Bessel, da variância de uma amostra de tamanho
n=4 é igual a 3 unidades.
O valor do estimador de máxima verossimilhança da variância dessa população (na mesma unidade de medida) é:
O valor do estimador de máxima verossimilhança da variância dessa população (na mesma unidade de medida) é:
Ano: 2024
Banca:
Fundação CETREDE
Órgão:
Prefeitura de Caucaia - CE
Prova:
Fundação CETREDE - 2024 - Prefeitura de Caucaia - CE - Estatísitco |
Q2459194
Estatística
Assinale a alternativa que indica a que se refere à propriedade dos Estimadores de Máxima Verossimilhança (EMV) descrita na afirmação:
O Teorema do Limite Inferior de Cramer-Rao afirma que, para
um dado parâmetro qualquer, existe um limite inferior para a
variância das estimativas não viciadas. Para grandes
amostras, os EMV, atingem esse limite e, portanto, têm a
menor variância possível dentre as estimativas não viciadas.
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-AP
Prova:
FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Estatístico |
Q2450798
Estatística
Seja uma variável aleatória Xi com distribuição Normal de parâmetros desconhecidos. Se
então a variância estimada pelo método dos momentos será:
então a variância estimada pelo método dos momentos será:
Ano: 2024
Banca:
IV - UFG
Órgão:
TJ-AC
Prova:
CS-UFG - 2024 - TJ-AC - Analista Judiciário - Estatístico |
Q2447340
Estatística
O estimador de máxima verossimilhança é igual ao ponto
que maximiza a função de verossimilhança, sendo obtido de
forma analítica para modelos probabilísticos simples.
Quando não é possível obter o máximo da função de
verossimilhança de forma analítica, qual método iterativo
pode ser usado?
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Desenvolvimento |
Q2382932
Estatística
Uma forma de analisar os gastos domiciliares em saúde
e suas relações com o envelhecimento da população é
estimar um modelo Tobit, considerando variáveis explicativas, tais como a idade e o sexo da pessoa de referência
da família, o tamanho da família, a presença de idosos no
domicílio, dentre outras.
Nesse caso, a justificativa para o uso do modelo Tobit decorreria do fato de ele
Nesse caso, a justificativa para o uso do modelo Tobit decorreria do fato de ele
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ITAIPU BINACIONAL
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ITAIPU BINACIONAL - Profissional de Nível Universitário Júnior - Função: Engenheiro Eletricista (Turno de Revezamento) |
Q2381424
Estatística
Com pertinência à tabela precedente, que mostra quatro conjuntos de dados, cada um dos quais constituído por cinco observações, é correto afirmar que os que possuem a mesma variância amostral são os conjuntos
Ano: 2023
Banca:
IV - UFG
Órgão:
MPE-AC
Prova:
CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística |
Q2341832
Estatística
Sejam ƒ(x; θ) a função densidade de probabilidade, com θ unidimensional, 
o estimador de máxima verossimilhança e g(. ) uma função monótona. Utilizando a propriedade da invariância do estimador de máxima verossimilhança, qual é o estimador de g(θ)?
o estimador de máxima verossimilhança e g(. ) uma função monótona. Utilizando a propriedade da invariância do estimador de máxima verossimilhança, qual é o estimador de g(θ)?
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
PC-PB
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - PC-PB - Agente de Investigação |
Q2339670
Estatística
Uma amostra aleatória simples de tamanho 25 foi retirada para a
estimação da média μ de uma população normal cuja variância é
igual a 9. Se T representa o estimador de máxima
verossimilhança de μ, o desvio padrão de T é igual a
Q2305666
Estatística
Considerando uma amostra de tamanho n da distribuição
normal com média (μ) e variância (σ2
), os estimadores de
máxima verossimilhança para μ e σ2 são dados,
respectivamente, por:
Q2305659
Estatística
Considerando um modelo de regressão linear múltipla de
posto completo e variância constante, pode-se obter as
estimativas dos coeficientes de regressão por meio dos
métodos de máxima verossimilhança (β^MQ ) e mínimos
quadrados (β^MV ). A relação existente entre os estimadores
obtidos por meio destes dois métodos é:
Q2272478
Estatística
Considere a seguinte distribuição de probabilidade:
Em uma amostra de tamanho n desta distribuição, qual é o estimador de máxima verossimilhança de λ ?
Em uma amostra de tamanho n desta distribuição, qual é o estimador de máxima verossimilhança de λ ?
Q2269431
Estatística
Considere a função de densidade de probabilidades
se uma amostra aleatória de tamanho 6 resultou nas medidas 0,70; 0,63; 0,92; 0,86; 0,43
e 0,21. Encontre o valor do estimador de máxima
verossimilhança.
Ano: 2007
Banca:
FCC
Órgão:
TRF - 2ª REGIÃO
Prova:
FCC - 2007 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário - Estatística |
Q2251196
Estatística
Seja X uma variável com distribuição normal com média µ
e desvio padrão 1. Deseja-se testar a hipótese Ho: µ = −1
contra a alternativa Ha: µ = 0, com base numa amostra de
tamanho n = 1. Se rejeitarmos HO para λ > 1/2 onde λ é a razão de verossimilhança, a região de
aceitação do teste será
Ano: 2007
Banca:
FCC
Órgão:
TRF - 2ª REGIÃO
Prova:
FCC - 2007 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário - Estatística |
Q2251187
Estatística
Suponha que a amostra 2; 1; 4; 6; 12 seja proveniente de
uma população com função de densidade f(x) = 1/λ, 0 < x < λ.
Os estimadores de máxima verossimilhança da média e da
variância da população são dados, respectivamente, por
Ano: 2004
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Polícia Federal
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2004 - Polícia Federal - Estatístico |
Q2247280
Estatística
Texto associado
Em determinada semana, certa região foi dividida em 200 setores
disjuntos para o estudo da distribuição espacial da incidência de um certo
tipo de crime. Cada setor possui a forma de um quadrado de 4 km2
de
área. Acredita-se que a ocorrência do crime seja aleatória. A tabela abaixo
apresenta o percentual de setores em que foi registrada a incidência X
(número de ocorrências observadas no setor) do crime investigado.
Com base nas informações acima, julgue o item a seguir.
Considerando que a distribuição de X fosse modelada segundo uma
distribuição binomial com parâmetros n = 4 e 0 < p < 1, é correto
concluir que a estimativa de máxima verossimilhança de p seria um
valor maior que 0,45.
Ano: 2023
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MPE-RO
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2023 - MPE-RO - Analista em Estatística |
Q2239561
Estatística
Assinale a opção em que é apresentado o estimador da variância
populacional 
, pelo método de máxima verossimilhança, para
uma variável aleatória X ~ N ( μ, ).
, pelo método de máxima verossimilhança, para
uma variável aleatória X ~ N ( μ, ).
Ano: 2007
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TSE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2007 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q2219831
Estatística
Texto associado
Texto para a questão.
Considere que Y1, Y2, ..., Yn seja uma amostra aleatória simples de uma população cuja distribuição é dada pela função de densidade f(y) = λ exp [-λ (y - α)], se y ≥ α; e f(y) = 0, se y < α, em que λ > 0 e -∞ < α < +∞ são os parâmetros da distribuição. Considere ainda as estatísticas a seguir.
Y(1) = min(Y1, Y2, ..., Yn)
Y(n) = max(Y1, Y2, ..., Yn)
A partir das informações do texto, é correto afirmar que os
estimadores de máxima verossimilhança para α e 1/λ são,
respectivamente, iguais a
Ano: 2012
Banca:
FUNDEP (Gestão de Concursos)
Órgão:
MPE-MG
Prova:
FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2012 - MPE-MG - Analista do MP - Estatistica |
Q2214178
Estatística
O tempo T (em minutos) de permanência de um componente num sistema tem
distribuição uniforme no intervalo (θ,12), θ>0 desconhecido. Uma amostra aleatória
de tamanho n=7 componentes foi observada desse sistema resultando nos seguintes
valores:
9,8 7,6 6,7 6,8 7,0 11,3 6,8
Com base nesses dados amostrais, a estimativa de máxima verossimilhança do parâmetro θ é igual a
9,8 7,6 6,7 6,8 7,0 11,3 6,8
Com base nesses dados amostrais, a estimativa de máxima verossimilhança do parâmetro θ é igual a
Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 5ª Região (BA)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2114268
Estatística
Em uma série de 6 experiências, um acontecimento cuja probabilidade de ocorrência é p ocorreu pela primeira vez na segunda,
quarta, quinta, sexta, quarta e terceira prova, respectivamente. Supondo que p seja o parâmetro da distribuição geométrica
P(X = x) = (1 – p)x – 1.p, x = 1, 2, 3, ... ,tem-se, utilizando o método dos momentos, que uma estimativa de p é igual a
Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 17ª Região (ES)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Estatística |
Q2108518
Estatística
Um fabricante de um equipamento admite que o tempo de funcionamento (T) desse equipamento, em horas, sem apresentar
falhas obedece a uma lei exponencial com função densidade dada por f(t) = λe-λt
, se t > 0 e que f(t) = 0, caso contrário.
Utilizando o método da máxima verossimilhança, ele obteve a estimativa pontual do parâmetro λ com base nas informações
obtidas do tem-po de funcionamento de 500 equipamentos selecionados aleatoriamente de sua produção. O quadro abaixo
fornece os resulta-dos obtidos.
ti 1 2 3 4 5 Total ni 50 50 200 150 50 500
Obs.: ni é o número de equipamentos que apresentaram falhas em ti horas.
A estimativa pontual do parâmetro λ obtida pelo fabricante foi, então, de
ti 1 2 3 4 5 Total ni 50 50 200 150 50 500
Obs.: ni é o número de equipamentos que apresentaram falhas em ti horas.
A estimativa pontual do parâmetro λ obtida pelo fabricante foi, então, de
Conheça nossos planos