Questões de Concurso Público ANTT 2013 para Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Estatística
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No que se refere aos aspectos econométricos relacionados à cointegração, julgue o item subsecutivo.
Os valores críticos do teste ADF (Augmented Dickey-Fuller)
utilizados para verificar cointegração são os mesmos utilizados
no teste de estacionariedade das séries temporais.
No que se refere aos aspectos econométricos relacionados à cointegração, julgue o item subsecutivo.
Duas séries não estacionárias I(1) são ditas cointegradas se o
resíduo da regressão yt
= a + βxt
+ ut
for integrado de primeira
ordem, ou seja, ut
~ I(1) com yt
~ I(1) e xt
~ I(1).