Questões de Concurso Público ANTT 2013 para Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Estatística

No que se refere aos aspectos econométricos relacionados à cointegração, julgue o item subsecutivo.

Os valores críticos do teste ADF (Augmented Dickey-Fuller) utilizados para verificar cointegração são os mesmos utilizados no teste de estacionariedade das séries temporais.

No que se refere aos aspectos econométricos relacionados à cointegração, julgue o item subsecutivo.

Duas séries não estacionárias I(1) são ditas cointegradas se o resíduo da regressão y_t = a + βx_t + u_t for integrado de primeira ordem, ou seja, u_t ~ I(1) com y_t ~ I(1) e x_t ~ I(1).