Questões de Concurso Público ABIN 2018 para Oficial de Inteligência - Área 2

Sabendo que as funções F(x) e G(x) são funções distribuição de probabilidade e considerando a escolha do consumidor em um ambiente de risco, julgue o item seguinte.
Se F(x) possui dominância estocástica de primeira ordem sobre G(x), então, no plano probabilidade-retorno, o gráfico de F estará sempre abaixo do gráfico de G.

Sabendo que as funções F(x) e G(x) são funções distribuição de probabilidade e considerando a escolha do consumidor em um ambiente de risco, julgue o item seguinte.

Se F(x) possui dominância estocástica de primeira ordem sobre a função G(x), então qualquer possibilidade de retorno da distribuição superior é maior que qualquer possibilidade de retorno da distribuição inferior.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o seguinte item.

Se P (X = 0) representa a probabilidade de esse atendente não receber emails indesejados em determinado dia, estima-se que tal probabilidade seja nula

Com relação a essa situação hipotética, julgue o seguinte item.

No que se refere à média amostral , na qual X₁, X₂, X₃, X₄ representa uma amostra aleatória simples retirada dessa distribuição X, é correto afirmar que a estimativa da variância do estimador seja igual a 1,25.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o seguinte item.

A estimativa de máxima verossimilhança para a variância de X, que corresponde à variância amostral, é maior ou igual a 9.

Tendo essas informações como referência, julgue o próximo item, considerando que o coeficiente de determinação (R²) do modelo em questão seja igual a 90%.

Se Ŷ_k representa o modelo ajustado pelo método da máxima verossimilhança para a k-ésima observação, e se Var(Ŷ_k) denota a sua variância, é correto afirmar que Var(Ŷ_{k) = o²,} para cada k ∈ {1, ..., 100}.

Tendo essas informações como referência, julgue o próximo item, considerando que o coeficiente de determinação (R²) do modelo em questão seja igual a 90%.

A estimativa da variância σ² é menor que 1.

A quantidade demandada por certo produto no instante t é representada por X_t, em que t ∈ Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}, e X_t segue um processo na forma X_t = 10 + 0,5X_t-1 + a_t - 2a_t-1, na qual a_t e a_t-1 representam ruídos aleatórios com média nula e variância unitária.
A respeito dessa situação, julgue o item subsequente.
O processo em tela segue um modelo ARMA(1, 1), e a série temporal {X_t: t ∈ Z} é estacionária.

A quantidade demandada por certo produto no instante t é representada por X_t, em que t ∈ Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}, e X_t segue um processo na forma X_t = 10 + 0,5X_t-1 + a_t - 2a_t-1, na qual a_t e a_t-1 representam ruídos aleatórios com média nula e variância unitária.
A respeito dessa situação, julgue o item subsequente.
A média do processo X_t é igual a 10.

A quantidade demandada por certo produto no instante t é representada por X_t, em que t ∈ Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}, e X_t segue um processo na forma X_t = 10 + 0,5X_t-1 + a_t - 2a_t-1, na qual a_t e a_t-1 representam ruídos aleatórios com média nula e variância unitária.
A respeito dessa situação, julgue o item subsequente.
A autocorrelação entre X_t e X_t-1 é nula.