Questões de Concurso Público EPE 2022 para Analista de Pesquisa Energética - Petróleo - Abastecimento
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O retorno anual esperado pelo acionista é de
A distribuição de probabilidade mais apropriada para modelar esse problema é a
( ) O método dos mínimos quadrados ordinários consiste em minimizar o quadrado da soma dos erros.
( ) Sob a hipótese de normalidade dos erros, os estimadores dos parâmetros da equação de regressão pelo método dos mínimos quadrados ordinários são não tendenciosos e de variância mínima.
( ) Nos modelos de regressão linear, os estimadores de máxima verossimilhança são iguais aos estimadores de mínimos quadrados ordinários.
( ) O método da máxima verossimilhança possui a propriedade de invariância.
As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,
Considere o modelo de regressão linear simples, a seguir.
Para uma amostra de 20 observações, foram obtidos os seguintes resultados:
Os estimadores de mínimos quadrados do modelo são,
respectivamente,
Seja o modelo de séries temporais dado por:
onde ut é independente e igualmente distribuído com média zero e variância . Suponha que
Se Z3 = 30, encontre a melhor previsão para Z5 utilizando o critério do Erro Médio Quadrático.