Questões de Concurso Para especialista em regulação de serviços de transportes terrestres
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Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.
Para processos autorregressivos de ordem 1, AR(1), a
função de autocorrelação, Cor(yt
,yt -k), apresenta decaimento
exponencial à medida que k cresce, considerando-se que k é
uma constante qualquer
Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.
A suposição de estacionariedade não coloca restrição sobre a
forma como xt
e xt-1 são relacionados entre si.
Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.
Um processo autorregressivo de ordem p, AR(p), é
estacionário somente se as p raízes da equação polinomial
forem menores que um.
Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.
No modelo ARMA (p,q), o teste de estacionariedade
relaciona-se apenas à especificação AR(p), sendo necessário
verificar-se se o processo MA(q) atende às propriedades de
inversibilidade.
Julgue o item seguinte, relativo à violação das suposições básicas dos modelos clássicos de regressão.
A violação da suposição de homocedasticidade dos resíduos
afeta a distribuição de probabilidade dos estimadores sem
afetar, contudo, o seu valor esperado.