Questões de Concurso Para especialista em regulação de serviços de transportes terrestres
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Considerando que o modelo de regressão por mínimos quadrados ordinários (MQO) seja dado por , em que é o valor estimado pelo modelo para a variável dependente yt , xt , é a variável independente e â e são, respectivamente, os estimadores dos coeficientes linear a e angular β de um modelo de regressão linear simples, julgue o item a seguir.
Na regressão pela origem , em que â = 0, é um estimador não viesado de β.
Considerando que o modelo de regressão por mínimos quadrados ordinários (MQO) seja dado por , em que é o valor estimado pelo modelo para a variável dependente yt , xt , é a variável independente e â e são, respectivamente, os estimadores dos coeficientes linear a e angular β de um modelo de regressão linear simples, julgue o item a seguir.
O estimador pode ser escrito da seguinte forma: em que Var(xt
) é a variância de xt e Cov(xt
,yt
) é a covariância de xt
e yt
.
Considerando que o modelo de regressão por mínimos quadrados ordinários (MQO) seja dado por , em que é o valor estimado pelo modelo para a variável dependente yt , xt , é a variável independente e â e são, respectivamente, os estimadores dos coeficientes linear a e angular β de um modelo de regressão linear simples, julgue o item a seguir.
Ao se multiplicar a variável dependente por uma constante c
qualquer, as estimativas de MQO são multiplicadas por c, isto
é, â e são multiplicados por c.
Considere que uma série temporal {Xt } seja gerada por em que B representa o operador de atraso (backshift), tal que BZt = Zt-1, θ seja uma constante real e Zt seja um ruído aleatório com média nula e variância unitária.
Acerca da série temporal {Xt }, julgue o item subsecutivo.
A função de densidade espectral da série temporal {Xt
} é dada
por em que |ω| < π.
Considere que uma série temporal {Xt } seja gerada por em que B representa o operador de atraso (backshift), tal que BZt = Zt-1, θ seja uma constante real e Zt seja um ruído aleatório com média nula e variância unitária.
Acerca da série temporal {Xt }, julgue o item subsecutivo.
Se θ = 5, o processo {Xt } não é estacionário.