Questões de Concurso
Sobre covariância, correlação em estatística
Foram encontradas 268 questões
Ano: 2010
Banca:
FCC
Órgão:
SEFAZ-SP
Prova:
FCC - 2010 - SEFAZ-SP - Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas - Prova 1 |
Q67429
Estatística
Com base em um estudo de correlação e regressão, obteve-se o gráfico abaixo correspondente à equação da reta deduzida pelo método dos mínimos quadrados (Y = aX + b), utilizando 10 pares de observações (
), i = 1, 2, 3, ..., 10. A média aritmética das observações de Y apresentou o valor de 6,5.
A média aritmética das observações de X é
), i = 1, 2, 3, ..., 10. A média aritmética das observações de Y apresentou o valor de 6,5.A média aritmética das observações de X é
Q66510
Estatística
Se o coeficiente de correlação linear entre as variáveis é igual a zero, então não existe nenhuma relação entre as variáveis X e Y.
Q66509
Estatística
Considerando a tabela de valores acima, nas variáveis X e Y, julgue os itens subsequentes.
Se Cov (X, Y) é a covariância entre X e Y, V(X) é a varância de X e V(Y) é a variância de Y, então é correto afirmar que o coeficiente de correlação linear, Corr(X, Y) =
é inferior a 0,8.
Q57670
Estatística
Em um estudo sobre as vendas dos produtos A, B e C os compradores foram divididos em três categorias de idade (adultos jovens, de 18 a 25 anos; meia idade, entre 36 e 55 anos e idosos, a partir de 56 anos) conforme a tabela a seguir:
O fabricante deseja ter um panorama destas vendas de modo a conseguir ver qualquer destes três produtos e perceber suas associações com os três grupos de idade. Uma técnica de análise multivariada apropriada para este problema é a
O fabricante deseja ter um panorama destas vendas de modo a conseguir ver qualquer destes três produtos e perceber suas associações com os três grupos de idade. Uma técnica de análise multivariada apropriada para este problema é a
Ano: 2010
Banca:
FGV
Órgão:
SEAD-AP
Prova:
FGV - 2010 - SEAD-AP - Fiscal da Receita Estadual - Prova 1 |
Q45206
Estatística
Se no ajuste de uma reta de regressão linear simples de uma variável Y em uma variável X o coeficiente de determinação observado foi igual a 0,64, então o módulo do coeficiente de correlação amostral entre X e Y é igual a:
Q43161
Estatística
Texto associado
O custo médio nacional para a construção de habitação com padrão de acabamento normal, segundo levantamento realizado em novembro de 2008, foi de R$ 670,00 por metro quadrado, sendo R$ 400,00/m2 relativos às despesas com materiais de construção e R$ 270,00/m2 com mão-de-obra. Nessa mesma pesquisa, os custos médios regionais apontaram para os seguintes valores por metro quadrado: R$ 700,00 (Sudeste), R$ 660,00 (Sul), R$ 670,00 (Norte), R$ 640,00 (Centro-Oeste) e R$ 630,00 (Nordeste).
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil. SINAPI/IBGE, nov./2008 (com adaptações).
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil. SINAPI/IBGE, nov./2008 (com adaptações).
Considerando o par de variáveis (X , Y), em que X representa o custo médio por metro quadrado (em R$) e Y representa os atributos Sudeste, Norte, Sul, Centro-Oeste ou Nordeste, assinale a opção correta.
Ano: 2010
Banca:
ESAF
Órgão:
SUSEP
Prova:
ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária |
Q43119
Estatística
A partir de uma amostra aleatória
foram obtidas as estatísticas:
médias
variâncias amostrais 
e covariância 
Qual a reta de regressão estimada de Y em X?
foram obtidas as estatísticas:médias
variâncias amostrais e covariância Qual a reta de regressão estimada de Y em X?
Ano: 2010
Banca:
ESAF
Órgão:
SUSEP
Prova:
ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária |
Q43116
Estatística
Y e X são variáveis aleatórias com distribuição normal conjunta com 
, onde 
são os desvios padrões de Y e X, respectivamente, e ? o coefi ciente de correlação entre Y e X. Qual a expressão da regressão de X em Y, E(X / Y=y)?
, onde são os desvios padrões de Y e X, respectivamente, e ? o coefi ciente de correlação entre Y e X. Qual a expressão da regressão de X em Y, E(X / Y=y)?
Q41432
Estatística
Duas variáveis aleatórias x e y têm coeficiente de correlação linear igual a 0,8.
Se w e z são tais que w = 2x - 3 e z = 4 - 2y então o coeficiente de correlação entre w e z será igual a:
Se w e z são tais que w = 2x - 3 e z = 4 - 2y então o coeficiente de correlação entre w e z será igual a:
Ano: 2009
Banca:
FCC
Órgão:
SEFAZ-SP
Prova:
FCC - 2009 - SEFAZ-SP - Agente Fiscal de Rendas - Prova 1 |
Q40961
Estatística
O gráfico abaixo demonstra a evolução da receita tributária anual no estado de São Paulo desde 1999, com os valores arrecadados em bilhões de reais.
Para estimar a receita tributária em um determinado ano com base no comportamento sugerido pelo gráfico, adotou-se o modelo Yt=α + βt + εt; t=1, 2, 3 ... sendo Yt =In (RTt) é a receita tributária no ano (1998+t) em bilhões de reais e ln o logaritmo neperiano (ln e = 1) α e β são parâmetros desconhecidos e εt o erro aleatório com as respectivas hipóteses consideradas para o modelo de regressão linear simples. Utilizando o método dos mínimos quadrados, com base nas
observações de 1999 a 2008, obteve-se para a estimativa de β o valor de 0,12, sabendo-se que:
A previsão da receita tributária para 2009, em bilhões de reais, em função da equação obtida pelo método dos mínimos quadrados é igual a
Para estimar a receita tributária em um determinado ano com base no comportamento sugerido pelo gráfico, adotou-se o modelo Yt=α + βt + εt; t=1, 2, 3 ... sendo Yt =In (RTt) é a receita tributária no ano (1998+t) em bilhões de reais e ln o logaritmo neperiano (ln e = 1) α e β são parâmetros desconhecidos e εt o erro aleatório com as respectivas hipóteses consideradas para o modelo de regressão linear simples. Utilizando o método dos mínimos quadrados, com base nas
observações de 1999 a 2008, obteve-se para a estimativa de β o valor de 0,12, sabendo-se que:
A previsão da receita tributária para 2009, em bilhões de reais, em função da equação obtida pelo método dos mínimos quadrados é igual a
Ano: 2010
Banca:
FGV
Órgão:
SEAD-AP
Prova:
FGV - 2010 - SEAD-AP - Auditor da Receita do Estado - Prova 1 |
Q33397
Estatística
Pretende-se usar um modelo de regressão linear 
para ajustar n pares de valores observados 
. Supõe-se que os erros 
tenham média 0, sejam normalmente distribuídos, todos com mesma variância, e sejam não correlacionados. Se a e b são as estimativas de mínimos quadrados de 
e 
, respectivamente, avalie as afirmativas a seguir:
I. As estimativas de mínimos quadrados de ?? e ?? são os valores de a e b que resolvem as equações normais
II. a e b são estimadores não viesados de e de , respectivamente.
III. O coeficiente de determinação, R², mede a porcentagem da variância total dos valores y's que é explicada pela regressão e, desse modo, quanto maior o valor do coeficiente de determinação, melhor é o ajuste do modelo.
Assinale:
para ajustar n pares de valores observados . Supõe-se que os erros tenham média 0, sejam normalmente distribuídos, todos com mesma variância, e sejam não correlacionados. Se a e b são as estimativas de mínimos quadrados de e , respectivamente, avalie as afirmativas a seguir:I. As estimativas de mínimos quadrados de ?? e ?? são os valores de a e b que resolvem as equações normais
II. a e b são estimadores não viesados de
e de , respectivamente.III. O coeficiente de determinação, R², mede a porcentagem da variância total dos valores y's que é explicada pela regressão e, desse modo, quanto maior o valor do coeficiente de determinação, melhor é o ajuste do modelo.
Assinale:
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
BACEN
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 3 |
Q25725
Estatística
Sejam duas variáveis aleatórias X e Y com variâncias finitas e não zero. O coeficiente de correlação entre essas duas
Considerando essas informações, analise as proposições a seguir.
É(São) correta(s) APENAS a(s) proposição(ões)
Considerando essas informações, analise as proposições a seguir.
É(São) correta(s) APENAS a(s) proposição(ões)
Q24568
Estatística
Sejam X, Y e Z três variáveis com correlações de Pearson expressas pela matriz abaixo:
Pode-se, então, afirmar que:
Pode-se, então, afirmar que:
Q24566
Estatística
O coeficiente de determinação de um modelo de regressão linear serve como uma importante ferramenta para avaliar o grau de ajustamento do modelo aos dados.
A respeito desse coeficiente, assinale a afirmativa incorreta.
A respeito desse coeficiente, assinale a afirmativa incorreta.
Q24372
Estatística
Utilizando uma análise de regressão linear simples, um pesquisador obteve um ajuste 
e um coeficiente de determinação
. Um segundo pesquisador analisou os mesmos dados, mas antes aplicou a cada observação de Y a transformação Y'= 10Y + 100, obtendo um outro ajuste 
, com um coeficiente de determinação
.
Considere as afirmativas abaixo, relativas à comparação entre os valores obtidos nas duas análises:
Assinale:
e um coeficiente de determinação . Um segundo pesquisador analisou os mesmos dados, mas antes aplicou a cada observação de Y a transformação Y'= 10Y + 100, obtendo um outro ajuste , com um coeficiente de determinação . Considere as afirmativas abaixo, relativas à comparação entre os valores obtidos nas duas análises:
Assinale:
Ano: 2009
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 3ª Região (MG)
Prova:
FCC - 2009 - TRT - 3ª Região (MG) - Analista Judiciário - Estatística |
Q23604
Estatística
Ao analisar o diagrama de dispersão entre duas variáveis aleatórias X e Y, optou-se por utilizar uma forma de relação tal que Y = a + bX para a previsão de Y em função de X (os valores de a e b foram obtidos pelo método dos mínimos quadrados). Estas duas variáveis apresentam um coeficiente de correlação linear igual a r, tal que r > 0. Então, o
Ano: 2009
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 3ª Região (MG)
Prova:
FCC - 2009 - TRT - 3ª Região (MG) - Analista Judiciário - Estatística |
Q23581
Estatística
O seguinte modelo foi ajustado a uma série temporal de produção de certo produto:
onde a
é o ruído branco de média zero e variância 1.
O modelo ajustado
onde a
é o ruído branco de média zero e variância 1.O modelo ajustado
Ano: 2009
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TRT - 17ª Região (ES)
Provas:
CESPE - 2009 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Estatística
|
CESPE - 2009 - DETRAN-DF - Estatístico |
Q19634
Estatística
Texto associado
Considerando uma distribuição normal bivariada
com vetor de médias
e matriz de covariâncias
julgue os próximos itens.
com vetor de médias e matriz de covariânciasjulgue os próximos itens.
A correlação entre 
é menor que 0,3.
é menor que 0,3.
Ano: 2009
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TRT - 17ª Região (ES)
Provas:
CESPE - 2009 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Estatística
|
CESPE - 2009 - ANAC - Especialista em Regulação - Economia |
Q19632
Estatística
Texto associado
Considerando que uma série temporal 
, em que
t = 1, ..., n, e
representa o número de processos judiciais
julgados por um tribunal no mês t, segue um processo
SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)
com uma constante, julgue os itens
subsequentes.
, em quet = 1, ..., n, e
representa o número de processos judiciaisjulgados por um tribunal no mês t, segue um processo
SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)
com uma constante, julgue os itenssubsequentes.
autocorrelação parcial entre
é igual a zero.
é igual a zero.
Ano: 2009
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TRT - 17ª Região (ES)
Prova:
CESPE - 2009 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Estatística |
Q19631
Estatística
Texto associado
Considerando que uma série temporal , em que
t = 1, ..., n, e representa o número de processos judiciais
julgados por um tribunal no mês t, segue um processo
SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1) com uma constante, julgue os itens
subsequentes.
, em quet = 1, ..., n, e
representa o número de processos judiciaisjulgados por um tribunal no mês t, segue um processo
SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)
com uma constante, julgue os itenssubsequentes.
A autocorrelação entre
em que
, é igual a zero.
em que, é igual a zero. 
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