Questões de Concurso
Sobre momentos e função geratriz de momentos de uma variável aleatória em estatística
Foram encontradas 49 questões
Ano: 2016
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TCE-PA
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2016 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Área Administrativa - Estatística |
Q698758
Estatística
Texto associado
Se as variáveis aleatórias X e Y seguem distribuições de Bernoulli,
tais que P[X = 1] = P[Y = 0] = 0,9, então
a distribuição de X2 é Bernoulli com média igual a 0,81.
Ano: 2014
Banca:
FGV
Órgão:
Prefeitura de Recife - PE
Prova:
FGV - 2014 - Prefeitura de Recife - PE - Analista de Controle Interno - Finanças Públicas |
Q619892
Estatística
Uma variável aleatória X é normalmente distribuída com média 12 e variância 4.
A probabilidade de que X seja maior do que 10 é igual a
Ano: 2015
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Telebras
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2015 - Telebras - Analista Superior - Estatística |
Q611946
Estatística
Um vendedor de certo tipo de equipamento de telecomunicações
pode visitar, em um dia, um ou dois clientes, com probabilidades
de 1/3 e 2/3, respectivamente. De cada contato pode resultar a venda
de um equipamento por R$ 50.000, com probabilidade de 1/10,
ou nenhuma venda, com probabilidade de 9/10. Considerando que
V seja a variável aleatória que indica o valor total de vendas diárias
desse vendedor, em milhares de reais, julgue o item que
se segue.
O numeral 2 é um elemento do domínio da função de probabilidade de V, e indica o fechamento de duas vendas.
O numeral 2 é um elemento do domínio da função de probabilidade de V, e indica o fechamento de duas vendas.
Ano: 2015
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 3ª Região (MG)
Prova:
FCC - 2015 - TRT - 3ª Região (MG) - Analista Judiciário - Estatística |
Q556950
Estatística
Seja X uma variável aleatória uniformemente distribuída no intervalo (m , n) em que m e n são desconhecidos. Utiliza-se o método dos momentos para encontrar os estimadores para m e n (mˆ e nˆ , respectivamente). De uma amostra aleatória da respectiva população de tamanho 8, obteve-se uma média amostral igual a 6 e o momento de segunda ordem igual a 37,6875.
Com base nos resultados desta amostra, encontra-se que o resultado da divisão de mˆ por nˆ apresenta um valor igual a
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTT
Prova:
CESPE - 2013 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Estatística |
Q536022
Estatística
Considere que a função geradora de momentos de uma variável aleatória discreta X seja dada pela relação MX(q) = (0,8 + 0,2eq)2, em que q ∈ ℜ. Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
A probabilidade de ocorrência do evento [X = 0] é igual a 0,64.
A probabilidade de ocorrência do evento [X = 0] é igual a 0,64.
Q521272
Estatística
Sabe-se que a função geratriz de momentos da variável aleatória X é dada por [0,1et
+ 0,9]12 . Nestas condições, a variância da
variável aleatória Y = −2X + 3 é igual a
Q504634
Estatística
Para estimar a média e a variância utilizando estima- dores de momentos, dada uma amostra de n elementos de uma distribuição normal, N( µ ; σ2 ), a partir de uma amostra de n elementos extraídos da população, x = (x1 ; x2 ;...xn ), assinale a alternativa que contém a afirmação verdadeira.
Ano: 2014
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 13ª Região (PB)
Prova:
FCC - 2014 - TRT - 13ª Região (PB) - Analista Judiciário - Estatística |
Q457295
Estatística
A função geratriz de momentos da variável aleatória X tem a forma: M(t) = (0,2 + 0,8et ) 10 .
Nessas condições, a média da variável aleatória Y = 0,5X + 2 é igual a
Nessas condições, a média da variável aleatória Y = 0,5X + 2 é igual a
Ano: 2014
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 13ª Região (PB)
Prova:
FCC - 2014 - TRT - 13ª Região (PB) - Analista Judiciário - Estatística |
Q457275
Estatística
Suponha que uma variável aleatória X é uniformemente distribuída no intervalo (a , b), em que nem a nem b são conhecidos. Utilizando o método dos momentos, com base em uma amostra de tamanho 10, obtiveram-se os valores 1 e 4 para a e b, respectivamente. O valor do momento de ordem 2, centrado na origem, correspondente aos elementos da amostra é
Ano: 2013
Banca:
CONSULPLAN
Órgão:
TRE-MG
Prova:
CONSULPLAN - 2013 - TRE-MG - Analista Judiciário - Estatística |
Q452947
Estatística
Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Para ajustar um modelo ARIMA, é necessário considerar os estágios de identificação e estimação.
( ) Um processo autorregressivo de ordem p tem a função de autocovariância decrescente, na forma de exponenciais ou senoides amortecidas, finitas em extensão.
( ) Um processo de médias móveis de ordem q tem função de autocovariância finita, apresentando um corte após o “lag” q.
( ) Um processo autorregressivo e de médias móveis de ordem (p, q) tem função de autocovariância infinita em extensão, que decai de acordo com exponenciais e/ou senoides amortecidas após o “lag” q-p.
( ) Após a identificação provisória de um modelo de séries temporais, pode-se usar os métodos de mínimos quadrados ou de máxima verossimilhança, entre outros, para estimação dos parâmetros. Os estimadores obtidos pelo método dos momentos não têm propriedades boas quando comparadas com os dois já mencionados. Entretanto, podem ser utilizados para gerar os valores iniciais nos processos iterativos.
A sequência está correta em
( ) Para ajustar um modelo ARIMA, é necessário considerar os estágios de identificação e estimação.
( ) Um processo autorregressivo de ordem p tem a função de autocovariância decrescente, na forma de exponenciais ou senoides amortecidas, finitas em extensão.
( ) Um processo de médias móveis de ordem q tem função de autocovariância finita, apresentando um corte após o “lag” q.
( ) Um processo autorregressivo e de médias móveis de ordem (p, q) tem função de autocovariância infinita em extensão, que decai de acordo com exponenciais e/ou senoides amortecidas após o “lag” q-p.
( ) Após a identificação provisória de um modelo de séries temporais, pode-se usar os métodos de mínimos quadrados ou de máxima verossimilhança, entre outros, para estimação dos parâmetros. Os estimadores obtidos pelo método dos momentos não têm propriedades boas quando comparadas com os dois já mencionados. Entretanto, podem ser utilizados para gerar os valores iniciais nos processos iterativos.
A sequência está correta em
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IBGE
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - IBGE - Tecnologista - Estatística |
Q440539
Estatística
A variável aleatória X é tal que E(X) = 2 e Var(X) = 4. Seja mx (t) a função geradora de momentos da variável aleatória X, e seja Y uma variável aleatória com função geradora de momentos dada por my (t) = e2[mx(t)-1] .
A média e o desvio padrão da variável aleatória Y valem, respectivamente,
A média e o desvio padrão da variável aleatória Y valem, respectivamente,
Ano: 2014
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 19ª Região (AL)
Prova:
FCC - 2014 - TRT - 19ª Região (AL) - Analista Judiciário - Estatística |
Q411529
Estatística
A função geratriz de momentos da variável aleatória X é dada por Mx( t ) = pe t / 1 - qe t, onde p é o parâmetro do modelo, p + q = 1 e 0 < qe t< 1. Seja a variável aleatória Y = X - 1. A esperança de Y é igual a
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TRT - 17ª Região (ES)
Prova:
CESPE - 2013 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Estatística |
Q399447
Estatística
Texto associado
Um estudo sobre a informalidade no mercado de trabalho mostrou que o número X de empregados não registrados por microempresa segue uma distribuição binomial negativa na forma P(X = k) = (k + 1)p2 (1 - p)k , em que k = 0, 1, 2, ... e o parâmetro p dessa distribuição é tal que 0 < p < 1. Com base nessas informações e considerando a média amostral 
= x1+ x2 + ... + xn / n em que X1, X2, ...., Xn representa uma amostra aleatória simples retirada dessa distribuição, julgue os itens a seguir.
= x1+ x2 + ... + xn / n em que X1, X2, ...., Xn representa uma amostra aleatória simples retirada dessa distribuição, julgue os itens a seguir.
A razão 2 / 
+ 2 é um estimador do parâmetro p obtido utilizando-se o método dos momentos.
+ 2 é um estimador do parâmetro p obtido utilizando-se o método dos momentos.
Ano: 2014
Banca:
FGV
Órgão:
DPE-RJ
Prova:
FGV - 2014 - DPE-RJ - Técnico Superior Especializado - Estatística |
Q399342
Estatística
Suponha que, para estimar o coeficiente de variação de uma população qualquer, resolve-se utilizar o tradicional Método dos Momentos, para estimar o numerador e o denominador. Então, o estimador empregado será
Ano: 2014
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 16ª REGIÃO (MA)
Prova:
FCC - 2014 - TRT - 16ª REGIÃO (MA) - Analista Judiciário - Estatística |
Q395069
Estatística
A função geratriz de momentos da variável aleatória contínua X é dada por
, para t < ½ e onde r é parâmetro de X.
O valor de r para que X tenha distribuição qui-quadrado com 12 graus de liberdade é dado por
, para t < ½ e onde r é parâmetro de X. O valor de r para que X tenha distribuição qui-quadrado com 12 graus de liberdade é dado por
Ano: 2013
Banca:
FUMARC
Órgão:
PC-MG
Prova:
FUMARC - 2013 - PC-MG - Analista da Polícia Civil - Estatística |
Q380646
Estatística
Considere uma variável aleatória que tem distribuição exponencial com média 10. Nessas condições, sua função geradora de momentos é dada por:
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IBGE
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - IBGE - Tecnologista em Informações Geográficas - Estatística |
Q335391
Estatística
Seja X uma variável aleatória com função geratriz de momentos
M x(t) = et +
, - ∞ < t < ∞.
O valor esperado e a variância de X são, respectivamente,
M x(t) = et +
, - ∞ < t < ∞.O valor esperado e a variância de X são, respectivamente,
Q297106
Estatística
Uma variável aleatória X tem função geradora de momentos dada por:
mx ( t ) =
, para t < λ
O valor de E(X2) é:
mx ( t ) =
, para t < λO valor de E(X2) é:
Ano: 2012
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-RO
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2012 - TJ-RO - Analista Judiciário - Estatística |
Q277135
Estatística
Na sequência {X1, X2, ..., Xn}, de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, cada variável possui a função geradora de momentos na forma ψ(t) = pet + 1 ! p, para 0 < p <1. Com base nessas informações, assinale a opção correta.
Ano: 2012
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-RO
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2012 - TJ-RO - Analista Judiciário - Estatística |
Q277066
Estatística
X é uma variável aleatória cuja função geradora de momentos é dada por ψ(t)=exp [ μt + (σt)²⁄2 ], em que µ e s são, respectivamente, a média e o desvio padrão de X. Considerando que {X1, X2, ..., X10} é uma sequência de cópias independentes de X, assinale a opção correta.
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