Questões de Estatística para Concurso
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Quando se ajusta a uma série temporal um modelo da estrutura autorregressiva, a condição fundamental é que a série seja
Quando se ajusta a uma série temporal um modelo da estrutura médias móveis, a condição fundamental é que a série seja
A condição de estacionariedade dos modelos da estrutura autorregressiva de ordem p, Φ (B)Zt = at, é que
A condição de inversibilidade dos modelos da estrutura médias móveis de ordem q, Zt = Θ (B) at, é que
A caracterização completa de um Processo Estocástico exige o conhecimento de todas as suas funções amostras (realizações, trajetórias). Isto permite determinar a função média, μ(t), e a função de autocorrelação, ρ(t), do processo. Mas, para alguns processos estocásticos, esses parâmetros podem ser determinados a partir de apenas uma realização (função amostra) típica do processo. Neste caso, o processo denomina-se
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