Questões de Concurso
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Considere o histograma da variável X.
O valor da mediana de X é
e md, respectivamente média e mediana de Xi , i = 1, 2, ... n, e
Considere as seguintes afirmações sobre estas estatísticas:
I. S2 é um estimador não viciado de σ2. II. é um estimador consistente para µ. III. tem variância menor do que S2. IV. , como estimador de θ, é mais eficiente do que md.
Está correto o que se afirma em
I. Os estimadores de mínimos quadrados usuais são viciados e não têm variância mínima.
II. Uma forma de se detectar a existência de heterocedasticidade é através da análise de resíduos.
III. As estimativas das variâncias dos parâmetros estimados pelo método de mínimos quadrados usuais serão viciadas.
IV. Uma forma de se detectar a existência de heterocedasticidade é através do método de Newton-Raphson.
Está correto o que se afirma APENAS em
Considere o modelo de regressão linear com k variáveis independentes e com intercepto
y = Xβ + ε ,
onde
y e ε são vetores aleatórios bi-dimensionais
X é a matriz de planejamento 2 por (k + 1)
β é o vetor de parâmetros (k + 1) dimensional.
Considere o modelo de regressão linear com k variáveis independentes e com intercepto
y = Xβ + ε ,
onde
y e ε são vetores aleatórios bi-dimensionais
X é a matriz de planejamento 2 por (k + 1)
β é o vetor de parâmetros (k + 1) dimensional.