Questões de Concurso

Considere as seguintes afirmações relativas ao modelo de regressão linear com heterocedasticidade.
I. Os estimadores de mínimos quadrados usuais são viciados e não têm variância mínima.
II. Uma forma de se detectar a existência de heterocedasticidade é através da análise de resíduos.
III. As estimativas das variâncias dos parâmetros estimados pelo método de mínimos quadrados usuais serão viciadas.
IV. Uma forma de se detectar a existência de heterocedasticidade é através do método de Newton-Raphson.
Está correto o que se afirma APENAS em

Se ε tem distribuição normal bivariada, com vetor de médias zero e matriz de covariância σ²V , onde V é uma matriz positiva definida de ordem 2, o estimador de mínimos quadrados generalizados de β é dado por 

Se ε tem distribuição normal bivariada, com vetor de médias zero e matriz de covariância  σ² I₂ , onde  I₂ é a matriz identidade de ordem 2, então o estimador de mínimos quadrados de β tem distribuição normal n-variada com matriz de covariância e n dados, respectivamente, por

Se uma série temporal tem como processo gerador um modelo estacionário, qual dos modelos abaixo serviria para gerar a série, considerando que, em todos os modelos, e_t é o ruído branco de média zero e variância 1?

Considere hipoteticamente que um levantamento da polícia civil a respeito do número de homicídios por faixa etária, em anos, seja dado pela distribuição de frequência a seguir. 



Nessas condições, qual é a idade mediana da distribuição de frequências apresentada?