Questões de Concurso Comentadas sobre economia

Acerca dos principais métodos de avaliação de investimentos, julgue o item subsequente. 

No modelo CAPM, os investidores são neutros ao risco.

Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item. 

Na estimação do VAR não paramétrico, a elevação da volatilidade da economia fará que o capital alocado para a cobertura dos riscos seja majorado. 

Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item. 

Se o analista utiliza uma série de dados com 200 informações para o cálculo do VAR não paramétrico, ele não será capaz de alcançar o intervalo de confiança de 99,9% para a cobertura dos riscos incorridos.

Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.  

A fronteira eficiente é o lugar geométrico em que as carteiras dominantes estão situadas e, portanto, alcança-se a maximização do retorno dado o risco.

Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.  

A taxa efetiva anual de um título que paga uma taxa nominal de 12% capitalizada mensalmente será de (1 + 0,12/12)¹² - 1.

Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.  

No modelo CAPM, o prêmio de risco dos ativos individuais será inversamente proporcional ao prêmio de risco da carteira de mercado. 

Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.  

Um título sem cupom, com prazo de vencimento de 6 anos, valor de face padrão de mercado, possui duration modificada de 5,0, considerando-se que a taxa de juros de mercado é de 20% ao ano.

Considerando que um título padrão de mercado tem pagamento anual de cupom e taxa de juros de 10% ao ano, julgue o item a seguir. 

A elevação da taxa de cupom reduz o tempo da duration.

Considerando que um título padrão de mercado tem pagamento anual de cupom e taxa de juros de 10% ao ano, julgue o item a seguir. 

Se esse título for transformado para um título sem cupom, a duration modificada será, ceteris paribus, elevada.