Questões de Concurso

Seja X uma população normal, com média µ, variância σ² e mediana θ. Seja X_i , i = 1, 2, ... n, uma amostra aleatória simples da população X, considere as seguintes estatísticas:
 e md, respectivamente média e mediana de X_i , i = 1, 2, ... n, e

Considere as seguintes afirmações sobre estas estatísticas:
I. S² é um estimador não viciado de σ². II.  é um estimador consistente para µ. III.  tem variância menor do que S². IV.  , como estimador de θ, é mais eficiente do que md.
Está correto o que se afirma em

Considere as seguintes afirmações relativas ao modelo de regressão linear com heterocedasticidade.
I. Os estimadores de mínimos quadrados usuais são viciados e não têm variância mínima.
II. Uma forma de se detectar a existência de heterocedasticidade é através da análise de resíduos.
III. As estimativas das variâncias dos parâmetros estimados pelo método de mínimos quadrados usuais serão viciadas.
IV. Uma forma de se detectar a existência de heterocedasticidade é através do método de Newton-Raphson.
Está correto o que se afirma APENAS em

Se ε tem distribuição normal bivariada, com vetor de médias zero e matriz de covariância σ²V , onde V é uma matriz positiva definida de ordem 2, o estimador de mínimos quadrados generalizados de β é dado por 

Se ε tem distribuição normal bivariada, com vetor de médias zero e matriz de covariância  σ² I₂ , onde  I₂ é a matriz identidade de ordem 2, então o estimador de mínimos quadrados de β tem distribuição normal n-variada com matriz de covariância e n dados, respectivamente, por

Se uma série temporal tem como processo gerador um modelo estacionário, qual dos modelos abaixo serviria para gerar a série, considerando que, em todos os modelos, e_t é o ruído branco de média zero e variância 1?