Questões de Concurso

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Q2341826
Estatística Modelos lineares , Regressão Linear ,
Ano: 2023 Banca: IV - UFG Órgão: MPE-AC Prova: CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística |
Q2341826 Estatística
Considere um problema de regressão linear múltipla, commodelo dado por Y = Xβ + ε. Analisando a matriz X′X,observou-se que: o valor do determinante é próximo de zero,um ou mais autovalores assumem valores pequenos, e apresença de elementos fora da diagonal principal comvalores próximos de -1 ou de 1. Tais observações indicam apresença de  
Alternativas
Q2341824
Estatística Amostragem , Amostragem aleatória simples ,
Ano: 2023 Banca: IV - UFG Órgão: MPE-AC Prova: CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística |
Q2341824 Estatística
Considere uma amostra de tamanho n da distribuição uniforme contínua definida no intervalo (0, θ), com θ > 0.Qual é o estimador de máxima verossimilhança para o parâmetro θ?
Alternativas
Q2341823
Estatística Cálculo de Probabilidades , Variável aleatória discreta , Variável aleatória contínua ,
Ano: 2023 Banca: IV - UFG Órgão: MPE-AC Prova: CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística |
Q2341823 Estatística
Em uma amostra de tamanho 101, obteve-se as seguintes quantidades: Imagem associada para resolução da questão = 303 e Imagem associada para resolução da questão = 1.281. Quais os valores da média e da variância amostrais, respectivamente?
Alternativas
Q2341822
Estatística Amostragem , Amostragem aleatória simples ,
Ano: 2023 Banca: IV - UFG Órgão: MPE-AC Prova: CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística |
Q2341822 Estatística
Foi solicitado a um estatístico um levantamento amostral com o objetivo de avaliar a proporção de brasileiros com ensino superior completo. Para que as estimativas sejam obtidas com 90% de confiança e erro amostral de 2%, qual o tamanho amostral necessário? (Use z=1,64).
Alternativas
Q2341821
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2023 Banca: IV - UFG Órgão: MPE-AC Prova: CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística |
Q2341821 Estatística
O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2) - que pode ser escrito como ∅(B)Zt = at , com ∅(B) = 1 − ∅1B −∅2B2, é estacionário se
Alternativas
Respostas
661: B
662: C
663: A
664: C
665: D
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