Questões de Concurso

Dois setores industriais, A e B, possuem apenas 4 e 3 empresas, respectivamente. Os faturamentos das empresas estão indicados nas tabelas a seguir

Considerando o índice de concentração Hirschman-Herfindahl (IHH) e utilizando as percentagens como números inteiros, ou seja, o índice variando até 10000, é correto afirmar que a soma dos índices dos setores é dada por 

Para um período t o índice de valor é dado por V0,t = 112,2 e o índice de preços de Laspeyres é dado por L 102 0, t p = . Então, pelo princípio da decomposição das causas, o índice de quantidade de Paasche é dado por 

Considere os seguintes modelos de análise de séries temporais  

Modelo 1: média móvel de ordem 1, MA(1), Zt = at - θat-1, t ∈ Z

Modelo 2: autorregressivo de ordem 1, AR(1), Zt = φZt-1 + at , t ∈ Z

Onde at possui uma distribuição normal com média 0 e variância σ2.

Então é correto afirmar que

Em uma análise de série temporal é utilizado o modelo de médias móveis de primeira ordem, MA(1)
Zt = at − 0,5at-1, t ∈ Z
Onde a_t possui uma distribuição normal com média 0 e variância 1.
O valor da função densidade espectral no ponto 0 é dado por 

Pedro e João estão competindo em uma corrida. Seja Xt a quantidade de tempo (em segundos) em que Pedro estaria à frente de João quando 100t% da corrida estiver concluída, 0 ≤ t ≤ 1. Assuma que (Xt )0 ≤ t ≤ 1 é modelado como um movimento browniano com “drift” da forma Xt = μt + σBt , t ≥ 0, onde Bt é o movimento browniano padrão com distribuição N(0, t). Seja o parâmetro “drift” μ = 0 e a variância σ2. 
Considere a tabela correspondente à curva normal padrão (Z) para a probabilidade P( Z z)


Se Pedro está liderando por σ/2 quando 3/3 da corrida está completada, a probabilidade de Pedro vencer é