Questões de Concurso Para stf

No que concerne aos processos estocásticos, julgue o  item  seguinte.

Em um processo de Poisson homogêneo N(t), tem-se que lim_{t -0} P( N(t) –  φ > ε) > 0, para quaisquer φ > 0 e ε > 0.

No que concerne aos processos estocásticos, julgue o  item  seguinte.

Em um processo de Poisson homogêneo, se N(J_i )for a contagem de ocorrências no intervalo J_i , i = 1 e 2, e se os intervalos J₁ e J₂ tiverem amplitudes iguais, então E[N(J₁)] > E[N(J₂)].

Com referência à estatística computacional, julgue o  item  subsequente.

Uma variável aleatória de Bernoulli pode ser simulada pelo método da inversão da função de probabilidade acumulada.

Com referência à estatística computacional, julgue o  item  subsequente.

Considere que um experimento consista em gerar uma amostra de tamanho n de uma distribuição de média µ e variância σ² e que, para cada 1.000 amostras de tamanho n, toma-se o quantil de ordem 95% da distribuição da média das amostras. Nesse cenário, se K_(n) for o resultado do experimento para amostras de tamanho n, então a distribuição assintótica de K_(n)será uma distribuição normal.

Com referência à estatística computacional, julgue o  item  subsequente.

O amostrador de Gibbs é um algoritmo que permite gerar amostras de distribuições multivariadas.